数字多空策略交易系统(实盘+回测+数据)-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 技术宅此前分享的数字货币策略多为单边策略。单边策略最大的特征是在承担一定的波动风险前提下获取高收益率。而对于许多稳健的、中、低风险偏好的投资者来说,在承担尽可能小的波动风险前提下,获取尽可能高的收益率,是他们追求的目标。 本期,我们将推出一期同时兼顾低风险和高收益的优质策略:数字货币多空策略。策略不

最优订单执行算法相关paper介绍-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 随着量化交易、高频交易的竞争日益激烈,事实证明,交易执行显着影响量化策略的投资绩效。 因此,许多从业者开始将交易执行视为一项独立的任务。 本期文章分享,我们搜寻了一些用于最小化交易成本的最佳交易订单执行策略算法相关的论文,供大家参考。 最优交易策略和供需动态 来自 Anna Obizhaeva 和

vwap 订单的最佳执行方法:随机控制法-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 引言:相关研究 在当今的投资领域,算法交易正迅速成为客户获取和清算股票头寸的首选方法。 通常,被委托者会根据客户选择的基准,使用基于计算机的算法来买入(或卖出)头寸。 这些算法中最古老和最流行的算法之一是 VWAP(成交量加权平均价格)。 VWAP 基准在经纪商和客户中的受欢迎程度有几个原因。 首先

基于霍克斯过程的限价订单簿模型下的深度强化学习做市策略-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 相关研究总述 最优做市 (MM) 是在限价订单簿 (LOB) 的两侧同时下达买订单和卖订单的问题,目的是最大化交易者的最终收益率,同时最小化相关风险。 可以说,其中最突出的是库存风险,它源于交易者(做市商)在其库存中持有的标的资产的价格变动。 规避风险的做市商通常更愿意将其库存始终保持在接近于零的水

手把手教你实现法玛三因子模型 -编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 关于法玛三因子模型 法玛三因子模型(Fama-French Three-Factor Model)是一种资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)的扩展,用于解释股票回报的变异性。该模型由尤金·法玛(Eugene Fama)和肯尼斯·法rench(Kenn

如何选择合适的量化交易服务器-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 所谓“工欲善其事,必先利其器”,对于量化交易来说,最后也是重要的一步,在于为我们的实盘策略选择一个运行的服务器。那么,应该如何选择合适的量化交易服务器?希望通过这篇分享,给大家提供一些帮助。 策略类型:中频 or 高频 对于中频策略,可以按照以下三方面,来综合考虑交易服务器的选择: 服务器以稳定

vortex indicator 构建交易策略-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 今天的文章,我们将为大家介绍一个与DMI(Directional Movement Index)类似,判断多空趋势的指标Vortex Indicator。DMI原本的概念为,计算一段周期内走势向上与向下的力度消长,判断多空强弱。而向上的力度在概念上使用今天高点与昨天高点的差值,若今天高点比昨天高点高

如何使用ccxt交易数字货币现货-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 数字货币现货标准化接口 数字货币市场与股票、期货市场最大的不同点在于数字货币主流交易所数量很多。举个例子,如果我们需要交易螺纹钢期货(RB),我们只能选择上海期货交易所。然而,如果我们想交易比特币,有币安、欧易、火币、Coinbase、Bitmex、Bitfinix、FTX等等很多主流的数字货币交易

非主流币波段策略-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 非主流币行情特征 币圈市场对主流币的定义是比较明确的,通常是指市值排名前几位的加密货币。目前市值排名前五的加密货币:1.比特币(Bitcoin,BTC) 2.以太坊(Ethereum,ETH) 3.波卡(Polkadot,DOT) 4.币安智能链币(Binance Coin,BNB) 5.瑞波币(X

大类资产轮动策略-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 大类资产轮动的概念 大类资产轮动,从定义上来说, 就是债券、股票、商品的轮动。从典型的学院派理论来讲,上述资产之间的轮动顺序往往是债券先走牛,然后股票牛市,股票走牛之后商品开始火爆,等商品行情结束后,最后用现金做防守。 这是一轮典型的经济周期,也就是大家熟知的美林投资时钟。 美林投资时钟理论按照经济

二八轮动策略:基础与改进-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 二八轮动策略原理 二八轮动策略,通俗的来讲就是大小盘股的轮动策略。 其中“二”代表数量占比20%左右的大盘权重股,“八”代表数量占比80%左右的中小盘股票。如果我们仔细观察股市,经常会看到这样的现象,市场中的大盘股和中小盘股在同一时期会出现不同涨同跌的分化,即大盘股表现强势的时候,中小盘股走势弱于大

大资金现金管理的利器:稳定币网格做市策略-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 大资金如何做现金管理 做B圈交易时,通常都会保留一部分以usd计价的稳定币,用来作为保证金的安全垫,或是备用等待可能的交易机会。例如,我们做USDT本位合约的交易,往往不会完全满仓,会预留一部分保证金应对市场的波动;又比如我们做定投交易,由于资金不是一次性满仓,也会在现货账户预留未来一段时间需要定投

如何提高量化策略回测的效率_数量技术宅-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 我们在进行量化策略回测的时候,免不了要做一些时间序列的操作,比如计算过去一段时间的某个技术指标、因子等等,即时是横截面的策略,也需要在横截面数据准备后,进行时间序列的回测,用以确定因子在回测周期内的表现。 在进行时序相关的回测操作时,我们通常有两种编写方式可供选择。第一种是循环回测,即按照时间序列由

中证1000期指上市带来的交易机会_数量技术宅-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 中证1000指数特征 近期,中金所新上市了中证1000指数的股指期货以及期权,自此,国内的期指共有4个交易标的(上证50、沪深300、中证500、中证1000)可供选择。研究新上市的中证1000期指标的,我们就需要先了解期指对应的现货指数:中证1000指数,有哪些特征。 特征1:市值相对于其他3个期

商品期货通用模型jf1_数量技术宅-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 行情不确定性加剧 回顾2022年上半年的期货市场行情,在一个个宏观事件的不断冲击下,期货市场的不确定性加剧发生。先有俄乌冲突升级导致的原油及化工产业链暴涨,再有LME镍期货史诗级的逼空,上海疫情封城,以及美联储近30年来最大幅度的加息。在上述事件的影响下,许多品种发生了偏离其产业链基本面的波动。(图

揭秘”智能定投“_数量技术宅-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 什么是智能定投 大家如果打开某某宝的基金理财界面,选择某一个基金标的的定投,往往会在选择定投方式时出现两个选项,一是普通定投、二是智能定投。而且往往智能定投的收益率会高于普通定投,那么,究竟什么是智能定投,它是怎么个智能法,使得收益率高于普通定投?我们将通过这篇文章来揭开智能定投的面纱。 在介绍智

如何应对量化策略的失效_数量技术宅-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 量化策略的“ 阿喀琉斯之踵 ” 许多研究、交易量化策略的朋友,或多或少都会遇到这样的困惑,辛辛苦苦研究出的量化策略,或者发现在过去都有很好的历史回测业绩的策略,在近年的效果都大打折扣 ,或者干脆策略近期已经不盈利了。我们来一起看某乎网友回测的策略例子。 以上证指数作为标的,按照该作者的方法进行回测(

谣言粉碎机?python验证股市操盘口诀_数量技术宅-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 经常炒股的朋友,应该都听说过这段操盘口诀: 早上大跌要买,早上大涨要卖 下午大涨不追,下午大跌次日买 早上大跌不割,不涨不跌睡觉 我们随手百度,也能发现各大主流论坛,充斥着该口诀。甚至有许多朋友,真的在跟随这个口诀炒股。那么,这个口诀是否真的像他的流传度那样有效? 其实,我们掌握了Python量化

低风险稳健策略:btc套利策略_数量技术宅-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 币安零手续费带来的机会 从7月8日的20点开始,币安推出了BTC现货交易零手续费的优惠活动,不论是Maker还是Taker都不收取手续费。此次活动包括了交易量最大的BTC/USDT和BTC/BUSD。 BTC现货对零费率,对量化交易来说是一个极大的利好,最直接的影响就是套利的成本。以币安本所的现货

omega system trading and development club内部分享策略easylanguage源码 _数量技术宅-编程思维

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅。关于本期分享的任何问题,请加技术宅微信:sljsz01 关于 Omega System Trading and Development Club “System Trading and Development Club”由美国量化交易研究公司Omega Research创办,旨在为需要学习系统化交易,希望成为最出色的量化交易员的成员提供指导,以及帮助